基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析
来源期刊：北方工业大学学报2007年第1期
论文作者：刘毅 陈佳 吴润衡
文章页码：66 - 69
关键词：VaR;分布函数;GARCH;TARCH;
摘 要：应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
刘毅1，陈佳2，吴润衡2
1. 北方工业大学经济管理学院2. 北方工业大学理学院
摘 要：应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
关键词：VaR;分布函数;GARCH;TARCH;
