条件收益率下的VaR分析
来源期刊：北方工业大学学报2003年第3期
论文作者：肖春来 丁绍芳 洪媛
文章页码：88 - 94
关键词：条件收益率;VaR分析;风险评价;
摘 要：收益率是风险评价的基本命题 ,是计算VaR的基础 .本文提出条件收益率的思想 ,即在一定价格水平上的收益率 .通过沪深股市 1 0支含H股股票的数据进行分析 ,证明条件收益率是客观存在的 ,且发现平均条件收益率随价格上升而下降的规律 .据此 ,给出条件收益率下VaR的应用方法
肖春来，丁绍芳，洪媛
摘 要：收益率是风险评价的基本命题 ,是计算VaR的基础 .本文提出条件收益率的思想 ,即在一定价格水平上的收益率 .通过沪深股市 1 0支含H股股票的数据进行分析 ,证明条件收益率是客观存在的 ,且发现平均条件收益率随价格上升而下降的规律 .据此 ,给出条件收益率下VaR的应用方法
关键词：条件收益率;VaR分析;风险评价;
