有色金属价格指数关联性的VAR分析
来源期刊：中国矿业2011年第1期
论文作者：方兰 沈镭
文章页码：36 - 85
关键词：价格预警;非高斯分布;脉冲响应函数;
摘 要：本文采用上海有色金属价格指数,对2009年1月1日至2010年7月2日之间的铝、铜、镍、铅、锡、锌金属价格波动进行研究。结果表明,上述六种主要有色金属价格之间的联动性,是有色金属市场结构本身具有的特性之一。上述六种主要有色金属市场间,的确存在着长期稳定的均衡关系,一个市场价格波动对其他市场将产生显著的影响,其间时滞是短暂的。
方兰1,2，沈镭1
1. 中国科学院地理科学与资源研究所2. 兰州银行股份有限公司
摘 要：本文采用上海有色金属价格指数,对2009年1月1日至2010年7月2日之间的铝、铜、镍、铅、锡、锌金属价格波动进行研究。结果表明,上述六种主要有色金属价格之间的联动性,是有色金属市场结构本身具有的特性之一。上述六种主要有色金属市场间,的确存在着长期稳定的均衡关系,一个市场价格波动对其他市场将产生显著的影响,其间时滞是短暂的。
关键词：价格预警;非高斯分布;脉冲响应函数;
