期权风险的VaR度量研究
来源期刊：北方工业大学学报2005年第1期
论文作者：张勇 王建稳 英英
文章页码：77 - 80
关键词：期权;VaR;风险度量;
摘 要：VaR是度量金融风险的一种有力工具.本文介绍了VaR的概念及一般计算方法,并根据股票价格变化的对数正态模型,给出标的物为股票的欧式看涨和看跌期权的VaR计算方法,此方法还可推广到其它期权风险的度量上.
张勇，王建稳，英英
摘 要：VaR是度量金融风险的一种有力工具.本文介绍了VaR的概念及一般计算方法,并根据股票价格变化的对数正态模型,给出标的物为股票的欧式看涨和看跌期权的VaR计算方法,此方法还可推广到其它期权风险的度量上.
关键词：期权;VaR;风险度量;
