Kalman滤波在ARIMA模型参数估计中的应用
来源期刊：北方工业大学学报1998年第1期
论文作者：孙大宁 程述汉
文章页码：12 - 19
关键词：Kalman滤波;ARMA;ARIMA模型;极大似然函数;状态空间;
摘 要：在文献[2，5]研究的基础上，对ARMA模型的状态空间表达式作了推广，证明了推广后的形式是ARIMA模型的状态空间表达式，并证明了由此得到的估计量是最小均方线性无偏估计，最后给出l步线性预报公式．
孙大宁，程述汉
北方工业大学基础科学学院!100041北京石景山山东农业大学基础部!271018山东泰安
摘 要：在文献[2，5]研究的基础上，对ARMA模型的状态空间表达式作了推广，证明了推广后的形式是ARIMA模型的状态空间表达式，并证明了由此得到的估计量是最小均方线性无偏估计，最后给出l步线性预报公式．
关键词：Kalman滤波;ARMA;ARIMA模型;极大似然函数;状态空间;
