AR模型阶数的强相合估计
来源期刊：昆明理工大学学报(自然科学版)2009年第3期
论文作者：彭家龙 吴宏锷 刘次华
文章页码：117 - 244
关键词：模型;阶数的估计;贝叶斯因子;强相合性;
摘 要：引入贝叶斯因子来判定AR模型的阶数,给出AR模型阶数k的一个强相合估计,最后用随机模拟对其与AIC(k),BIC(k)两种定阶准则进行比较得出,该估计量的判别效果优于AIC(k)准则.
彭家龙1，吴宏锷2，刘次华3
1. 西安建筑科技大学理学院2. 南阳理工学院应用数学系3. 华中科技大学数学系
摘 要：引入贝叶斯因子来判定AR模型的阶数,给出AR模型阶数k的一个强相合估计,最后用随机模拟对其与AIC(k),BIC(k)两种定阶准则进行比较得出,该估计量的判别效果优于AIC(k)准则.
关键词：模型;阶数的估计;贝叶斯因子;强相合性;
