基于变量相关性的多元时间序列特征表示

来源期刊：控制与决策2015年第3期

论文作者：李海林

文章页码：441 - 447

关键词：多元时间序列;主成分分析;特征表示;数据挖掘;

摘    要：针对高维特性对多元时间序列数据挖掘过程和结果的影响,以及传统主成分分析方法在多元时间序列数据特征表示上的局限性,提出一种基于变量相关性的多元时间序列数据特征表示方法.通过协方差矩阵描述每个多元时间序列的分布特征和变量相关关系,利用主成分分析方法对综合协方差矩阵进行主元分析,进而实现多元时间序列的数据降维和特征表示.实验结果表明,所提出的方法不仅能提高多元时间序列数据挖掘的质量,还可以对不等长多元时间序列进行快速有效的挖掘.