基于BP神经网络的黄金价格非线性组合预测模型
来源期刊：黄金2011年第9期
论文作者：张延利 张德生 刘常明 李金凤
文章页码：5 - 8
关键词：黄金价格;BP神经网络;协整;预测模型;
摘 要：对黄金价格进行预测时,单一模型往往难以全面反映黄金价格的变化规律。为了更有效地利用各模型的优点,将不同的预测模型进行组合可以产生更好的预测效果。利用BP神经网络对单一模型进行非线性组合,建立了黄金价格的非线性组合预测模型。实证研究结果表明,非线性组合模型的预测精度高于被组合的单一模型和不具有协整关系的线性组合模型。
张延利，张德生，刘常明，李金凤
西安理工大学理学院
摘 要：对黄金价格进行预测时,单一模型往往难以全面反映黄金价格的变化规律。为了更有效地利用各模型的优点,将不同的预测模型进行组合可以产生更好的预测效果。利用BP神经网络对单一模型进行非线性组合,建立了黄金价格的非线性组合预测模型。实证研究结果表明,非线性组合模型的预测精度高于被组合的单一模型和不具有协整关系的线性组合模型。
关键词：黄金价格;BP神经网络;协整;预测模型;
