期权定价的模型和最优策略
来源期刊:东北大学学报(自然科学版)1997年第4期
论文作者:黄小原
关键词:期权;分布参数模型;贴现价格;履约价格;
摘 要:在期权定价的Black-Scholes模型的基础上,建立了期权定价的分布参数模型.在期权到期日期权价格最高的目标下,将问题转换为非线性规划问题,设计了模拟退火求解期权定价的方法.最后,应用模拟退火算法,求解贴现价格、履约价格.结果表明,上述工作对于期权定价问题的研究具有理论意义和实际意义.
黄小原
东北大学工商管理学院
摘 要:在期权定价的Black-Scholes模型的基础上,建立了期权定价的分布参数模型.在期权到期日期权价格最高的目标下,将问题转换为非线性规划问题,设计了模拟退火求解期权定价的方法.最后,应用模拟退火算法,求解贴现价格、履约价格.结果表明,上述工作对于期权定价问题的研究具有理论意义和实际意义.
关键词:期权;分布参数模型;贴现价格;履约价格;