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分数布朗运动条件下回望期权的定价研究

来源期刊：北方工业大学学报2009年第1期

论文作者：冯德育

文章页码：67 - 72

关键词：分数布朗运动;回望期权;期权定价;分形分布;

摘要：构建分数布朗运动条件下回望期权的定价模型,对分数布朗运动进行模拟并利用Monte Carlo方法求出期权的数值解.结果表明,传统的回望期权的定价只是分数布朗运动Hurst指数为0.5时定价的一个特例.

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冯德育

北方工业大学经济管理学院

关键词：分数布朗运动;回望期权;期权定价;分形分布;