证券市场中的混沌分形现象与多分形走动

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2001年第5期

论文作者：王德佳 朱海英 于海 朱伟勇

文章页码：501 - 504

关键词：分形;多分形;混沌;功率谱;相空间;Lyapunov指数;Poincar啨截面;

摘    要：利用混沌分形动力学原理功率谱分析、相空间重构和多分形理论等方法 ,以上海证券综合指数为例对证券市场中股票价格的变动进行了分析和探讨 ,证明了其波动是具有内在随机性的混沌分形现象·通过对数据进行Lyapunov分析、Poincar啨截面和相空间重构 ,得到了上海证券综合指数的动力学模型 ,刻画了系统的混沌特性 ,为利用混沌分形理论研究和发展现代金融模型提供了一个新的研究和探讨方法·