数值分析方法在期权定价中的应用
来源期刊:东北大学学报(自然科学版)1998年第4期
论文作者:孙良 潘德惠
文章页码:3 - 5
关键词:金融;期权;数值分析;偏微分方程;
摘 要:当金融衍生证券的典型期权的估值没有确切的解析公式时,可用数值分析方法来估算其值,这样可以弥补BlackScholes期权定价公式在某些条件得不到满足而不能使用的局限性,更合理、准确地为期权定价提供参考.
孙良,潘德惠
东北大学工商管理学院
摘 要:当金融衍生证券的典型期权的估值没有确切的解析公式时,可用数值分析方法来估算其值,这样可以弥补BlackScholes期权定价公式在某些条件得不到满足而不能使用的局限性,更合理、准确地为期权定价提供参考.
关键词:金融;期权;数值分析;偏微分方程;