市场指数模型下最优证券组合的简化算法
来源期刊：控制与决策1997年第2期
论文作者：曾勇 唐小我 曹长修
文章页码：119 - 125
关键词：市场指数模型;最优证券组合;简化算法;限制性卖空;有效组合结构特征;
摘 要：研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法,扩展了针对预期超额收益—贝塔比率最大化提出的简化算法,并将其应用于确定最小风险证券组合构成、考虑风险容忍度的最优证券组合构成、允许和不允许限制性卖空情况下有效证券组合构成及其变动。
曾勇，唐小我，曹长修
摘 要：研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法,扩展了针对预期超额收益—贝塔比率最大化提出的简化算法,并将其应用于确定最小风险证券组合构成、考虑风险容忍度的最优证券组合构成、允许和不允许限制性卖空情况下有效证券组合构成及其变动。
关键词：市场指数模型;最优证券组合;简化算法;限制性卖空;有效组合结构特征;
