金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2000年第1期

论文作者：刘海龙 苗实 潘德惠

文章页码：53 - 55

关键词：值函数;微分对策;证券投资;最优策略;

摘    要：在证券价格存在有界不确定性的假设下 ,研究了金融投资中一类特殊的IB(Isaacs Bsllman)偏微分方程的求解方法 ,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解 ,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略 ,即在考虑交易费用的情况下 ,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理 ,金融风险管理等实际工作中 ,可以提高决策的科学水平·