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电渣重熔(IESR);真空自耗重熔(VAR);......
真空自耗电弧重熔凝固过程的计算机模拟 董建新1,郑磊1,张麦仓1,王宝顺1 (1.北京科技大学,材料科学与工程学院,北京,100083) 摘要:真空电弧重熔(Vacuum Arc Remelting,VAR)工艺参数显著影响铸锭质量,采用计算机模拟技术可以有效预测各种工艺参数对铸锭凝固过程的影响.本工作介绍了国外对VAR工艺中计算机模拟熔池形状,流场,温度场及铸锭微观组织演化的最新进展.其模拟结果和实验值具有较高的吻合度. 关键词:真空电弧重熔; VAR; 凝固; 计算机模拟; [全文内容正在添加中] ......
id=ChDivSummary name="ChDivSummary">研究了VAR和EAF两种不同洁净度的38CrMoAl渗氮钢的奥氏体晶粒长大动力学.将38CrMoAl试验钢加热到940℃和1 000℃奥氏体化,并保温15~600 min,利用金相试验方法观察奥氏体晶粒的变化.结果发现,随着奥氏体化温度的升高和保温时间的延长,38CrMoAl钢晶粒长大趋势较明显;高洁净度的38CrMoAl钢(VAR)中AlN第二相颗粒较少,钉扎晶界作用弱,因而晶粒更易于长大.VAR和EAF两种洁净度的38CrMoAl钢奥氏体晶粒长大激活能分别为193 kJ/mol和321 kJ/mol.关键词:渗氮钢； 晶粒长大； 激活能； AlN析出相......
煤炭类期货收益率分布拟合与风险度量李百吉,杨子铭,孔德泰中国矿业大学(北京)管理学院摘 要:近年来,受煤价下跌的影响,煤炭类期货价格波动剧烈,随之而来的风险也不断加大.在这样的市场环境下,原有的正态分布的VaR模型已很难准确度量煤炭类期货的价格波动风险.因此,如何更好地更准确地度量煤炭类期货价格风险成为当前亟待解决的问题.本文在利用VaR模型的基础上,借助K-S检验逐类筛选其他可替换正态分布的假设,以更好,更准确地提高风险度量精度.K-S检验结果显示,煤炭类期货收益率服从双曲线分布;概率密度曲线图和Q-Q图显示,双曲分布比正态分布拟合效果更优;VaR计算与比较结果显示,双曲线分布VaR比正态分布VaR更接近历史VaR,且焦煤VaR大于动力煤VaR.因此,基于双曲线分布的VaR模型更适于投资者度量煤炭类......
基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究金秀,许宏宇摘 要:在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的"杠杆效应"对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上,提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法.关键词:EGARCH模型;VaR;半参数法;后验测试;......
中国黄金现货市场风险度量研究郑秀田1,2(1.浙江省杭州市杭州师范大学钱江学院2.浙江省杭州市浙江工商大学工商管理学院)摘 要:对于黄金现货市场的参与者来说,较好地度量市场风险至关重要.VaR是度量市场风险的有效方法之一.通过建立VaR-EGARCH-GED模型,度量了中国黄金现货市场的风险,且发现近年来中国黄金现货市场风险总体上呈现出越来越大的趋势.鉴于VaR-EGARCH-GED模型能够很好地度量市场风险,因此黄金现货市场的参与者可以借助该模型进行风险管理.关键词:黄金现货市场； 风险度量； VaR-EGARCH-GED模型......
基于条件风险价值的投资组合优化模型李朋根,肖春来摘 要:风险价值(VaR)是金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型.本文运用CVaR构建了投资组合优化模型,并与均值-VaR模型和Markowitz的均值-方差模型进行了比较分析,论证了新模型的有效性,并对我国股票市场进行了实证分析.关键词:投资组合;CVaR;VaR;......
TC4钛合金熔炼工艺的对比分析袁蔚中色科技股份有限公司摘 要:文章介绍了国际上常用的钛及钛合金铸锭的熔炼工艺VAR法和EBCHM法,并研究分析了用这两种生产工艺生产TC4铸锭的特点.关键词:TC4;熔炼工艺;VAR;EBCHM;对比分析;......
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基于分位数回归模型的沪深股市风险测量研究 赵绍娟1,王新宇1 (1.中国矿业大学,管理学院,江苏,徐州,221116) 摘要:探讨了分位数回归理论相对于传统最小二乘回归模型在金融时间序列建模和风险测量方面的应用特点,分别采用滞后收益率,星期虚拟变量,滞后收益率的均值和方差作为解释变量的条件分位数回归模型,对1996-2004年期间中国沪深股市的在险价值(VaR)进行动态估计,实证研究了沪深市场存在的"VaR星期效应"行为,发现周内各日的VaR水平呈现显著的非均一性,且VaR后验测试结果优于不对称自回归条件异方差模型.结果表明:分位数回归模型适用于金融时间序列厚尾数据在高置信水平下的VaR估计,是一个有效的半参数风险测量方法和认识市场风险变化模式的途径. 关键词:分位数回归; 风险测量; 星期效应; 在险价值; [全文内容正在添加中] ......
