Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用

来源期刊：控制工程2014年第5期

论文作者：胡春健

文章页码：777 - 779

关键词：詹森差别表现指数;Bootstrap方法;资产组合;

摘    要：詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标。进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义。