一种证券投资模型的收益风险分析
来源期刊：控制工程2002年第1期
论文作者：白若玉
文章页码：11 - 12
关键词：证券;证券投资;风险收益指标;
摘 要：该文在假定证券收益率服从对数正态分布的前提下 ,导出了风险收益指标g1（z）及该指标的保险函数g2 （z）以及它们随收益率Z变化的规律 :即风险收益指标g1（z）随Z增大而减少 ,保险函数g2 （z）在（0 ,+∞ ）有惟一极大值 ,并且在 （0 ,exp（μ +σ） ）区间内取得。这些结果对证券投资决策有一定的参考意义
白若玉
抚顺石油学院 辽宁抚顺113001
摘 要：该文在假定证券收益率服从对数正态分布的前提下 ,导出了风险收益指标g1（z）及该指标的保险函数g2 （z）以及它们随收益率Z变化的规律 :即风险收益指标g1（z）随Z增大而减少 ,保险函数g2 （z）在（0 ,+∞ ）有惟一极大值 ,并且在 （0 ,exp（μ +σ） ）区间内取得。这些结果对证券投资决策有一定的参考意义
关键词：证券;证券投资;风险收益指标;
