投资时间序列的混沌分维研究

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2001年第5期

论文作者：刘永熙 闻邦椿 杨积东 郭立新

文章页码：524 - 526

关键词：固定资产投资;时间序列;非线性机制;庞加莱截面;关联分维;相空间重构;混沌;

摘    要：以某市固定资产投资同比增长数据为根据 ,利用混沌动力学中的相空间重构技术、幅值谱分析、庞加莱截面等方法进行分析 ,并计算其关联分维 ,得出其饱和嵌入维数为 5、关联分维约为 1 7,初步确定某市固定资产投资增长过程具有混沌特性 ,有 5个因素影响着某市固定资产投资的同比增长幅度 ,其中 2个因素起决定作用·该法可用于复杂的经济系统的分析研究·