广义系统Wiener状态滤波新算法

来源期刊：控制与决策2003年第3期

论文作者：许燕 邓自立

文章页码：328 - 331

关键词：广义系统;Wiener状态估值器;滤波;平滑;预报;现代时间序列分析方法;

摘    要：应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型和白噪声估计理论 ,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形 ,提出了广义系统 Wiener状态滤波的一种新算法 ,它可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且具有渐近稳定性。同某些算法相比 ,它避免了求解 Riccati方程和 Diophantine方程 ,且避免了计算伪逆 ,因而减小了计算负担。仿真例子说明了其有效性