部分信息下极大终止时期望对数效用及价值测算
来源期刊：控制与决策2004年第7期
论文作者：杨招军 黄立宏
文章页码：820 - 823
关键词：投资;非线性滤波;对数效用;信息价值;
摘 要：研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题.代替随机动态规划方法,利用Ito公式及非线性滤波技术,直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解,并给出了简洁的信息价值测算公式.
杨招军，黄立宏
摘 要：研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题.代替随机动态规划方法,利用Ito公式及非线性滤波技术,直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解,并给出了简洁的信息价值测算公式.
关键词：投资;非线性滤波;对数效用;信息价值;
