久期与免除战略在资产—负债管理中的应用原理初探
来源期刊:北方工业大学学报2001年第1期
论文作者:崔玉杰 李炅宇 沈愉
文章页码:67 - 71
关键词:久期;修正久期;凸度;免除;
摘 要:从债券最基本的概念入手 ,利用金融数学的观点方法 ,阐明久期的定义、性质 ,利用其性质分析免除战略的基本原理 .各种免除战略模型的分析对我国即将到来的利率市场化条件下如何进行固定收益资产的投资具有现实意义
崔玉杰,李炅宇,沈愉
摘 要:从债券最基本的概念入手 ,利用金融数学的观点方法 ,阐明久期的定义、性质 ,利用其性质分析免除战略的基本原理 .各种免除战略模型的分析对我国即将到来的利率市场化条件下如何进行固定收益资产的投资具有现实意义
关键词:久期;修正久期;凸度;免除;