NGM(1,1,k)模型的背景值及时间响应函数优化
来源期刊：控制与决策2016年第12期
论文作者：刘震 党耀国 魏龙
文章页码：2225 - 2231
关键词：灰色预测;NGM(1,1,k);背景值;时间响应函数;
摘 要：针对NGM(1,1,k)的基本形式与白化微分方程的跳跃性关系,尝试对NGM(1,1,k)模型进行优化.首先对白化微分方程积分,得到新的NGM(1,1,k)参数估计基本形式,通过定义其中的前置与后置背景值,分析误差产生的几何原因,进而推导背景值计算公式;然后利用误差平方和构建期望函数,求解时间响应函数中的最优常数表达式;总结优化后的NGM(1,1,k)模型的建模步骤,并证明该模型具有非齐次白指数重合性;最后,通过两个算例将优化模型与经典模型进行对比,取得了良好的效果,进而验证了所提出模型的有效性和实用性.
刘震，党耀国，魏龙
南京航空航天大学经济与管理学院
摘 要：针对NGM(1,1,k)的基本形式与白化微分方程的跳跃性关系,尝试对NGM(1,1,k)模型进行优化.首先对白化微分方程积分,得到新的NGM(1,1,k)参数估计基本形式,通过定义其中的前置与后置背景值,分析误差产生的几何原因,进而推导背景值计算公式;然后利用误差平方和构建期望函数,求解时间响应函数中的最优常数表达式;总结优化后的NGM(1,1,k)模型的建模步骤,并证明该模型具有非齐次白指数重合性;最后,通过两个算例将优化模型与经典模型进行对比,取得了良好的效果,进而验证了所提出模型的有效性和实用性.
关键词：灰色预测;NGM(1,1,k);背景值;时间响应函数;
