基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型
来源期刊:东北大学学报(自然科学版)2007年第1期
论文作者:高莹 黄小原 李意鸥
文章页码:137 - 140
关键词:鲁棒优化;贷款组合;线性矩阵不等式;不确定性;收益;
摘 要:运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据.
高莹1,黄小原1,李意鸥2
1. 东北大学工商管理学院2. 浙江大学竺可桢学院
摘 要:运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据.
关键词:鲁棒优化;贷款组合;线性矩阵不等式;不确定性;收益;