上海期货交易所期铜期铝价格关系的实证分析——运用误差修正模型检验Granger原因
来源期刊：有色金属工程2007年第3期
论文作者：陈建明 徐东贤
文章页码：112 - 114
关键词：管理工程;铜铝期货;误差修正模型;引导关系;平稳性;谐整性;
摘 要：在近两年我国期铜、期铝价格不断上涨且波动剧烈的背景下,考虑期铜、期铝价格波动的相互影响,利用含有误差修正项的因果关系模型,检验铜期货价格和铝期货价格间的引导关系,作为长期投资的参考。检验结果表明,铜期货价格和铝期货价格存在相互引导的关系,且铜价上涨对铝价的带动作用小于铝价上涨对铜价的拉升作用。
陈建明，徐东贤
摘 要：在近两年我国期铜、期铝价格不断上涨且波动剧烈的背景下,考虑期铜、期铝价格波动的相互影响,利用含有误差修正项的因果关系模型,检验铜期货价格和铝期货价格间的引导关系,作为长期投资的参考。检验结果表明,铜期货价格和铝期货价格存在相互引导的关系,且铜价上涨对铝价的带动作用小于铝价上涨对铜价的拉升作用。
关键词：管理工程;铜铝期货;误差修正模型;引导关系;平稳性;谐整性;
