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基于灵敏度分析的含比例型手续费的投资组合优化

来源期刊：控制与决策2014年第7期

论文作者：黄永皓陈曦

文章页码：1181 - 1186

关键词：投资组合;马尔可夫决策过程;灵敏度分析;策略迭代;

摘要：研究含比例型手续费的离散时间投资组合优化问题.基于马尔可夫决策过程模型和性能灵敏度分析方法,推导两个不同投资策略之间的资产长期平均增值率的差分公式,利用差分公式的结构特点,证明了最优性方程,并设计出可在线应用的策略迭代算法.仿真实例验证了所提出算法的有效性.

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黄永皓¹，陈曦²

1. 清华信息科学与技术国家实验室(筹)2. 清华大学自动化系

关键词：投资组合;马尔可夫决策过程;灵敏度分析;策略迭代;