马尔可夫模型的建立及其在证券市场中的应用
来源期刊:昆明理工大学学报(自然科学版)2009年第6期
论文作者:李兴平 张庆 吴仕勇
文章页码:116 - 118
关键词:马尔可夫法;初始概率;转移概率;极大似然估计;
摘 要:模型假设股票价格变化满足齐次马氏性,并具有涨跌两种状态,初始概率的分布是平稳分布,建立了相应的模型,给出了模型中未知参数的极大似然估计,并将模型应用于确定上证综合指数、深证成指及个股的涨跌趋势,得到了令人满意的结果.
李兴平1,张庆2,吴仕勇1
1. 云南师范大学数学学院2. 乔治亚大学数学系
摘 要:模型假设股票价格变化满足齐次马氏性,并具有涨跌两种状态,初始概率的分布是平稳分布,建立了相应的模型,给出了模型中未知参数的极大似然估计,并将模型应用于确定上证综合指数、深证成指及个股的涨跌趋势,得到了令人满意的结果.
关键词:马尔可夫法;初始概率;转移概率;极大似然估计;