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马尔可夫模型的建立及其在证券市场中的应用

来源期刊:昆明理工大学学报(自然科学版)2009年第6期

论文作者:李兴平 张庆 吴仕勇

文章页码:116 - 118

关键词:马尔可夫法;初始概率;转移概率;极大似然估计;

摘    要:模型假设股票价格变化满足齐次马氏性,并具有涨跌两种状态,初始概率的分布是平稳分布,建立了相应的模型,给出了模型中未知参数的极大似然估计,并将模型应用于确定上证综合指数、深证成指及个股的涨跌趋势,得到了令人满意的结果.

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马尔可夫模型的建立及其在证券市场中的应用

李兴平1,张庆2,吴仕勇1

1. 云南师范大学数学学院2. 乔治亚大学数学系

摘 要:模型假设股票价格变化满足齐次马氏性,并具有涨跌两种状态,初始概率的分布是平稳分布,建立了相应的模型,给出了模型中未知参数的极大似然估计,并将模型应用于确定上证综合指数、深证成指及个股的涨跌趋势,得到了令人满意的结果.

关键词:马尔可夫法;初始概率;转移概率;极大似然估计;

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