银行资产流动性模型及预测和优化控制

来源期刊：控制与决策2003年第2期

论文作者：张川 陈桂云 潘德惠

文章页码：210 - 432

关键词：银行资产流动性;分布参数模型;经济波动;收益与风险预测;资产结构优化控制;

摘    要：根据银行资产量、偿付期信息及其相互关系建立了分布参数模型 ,刻画了银行资产流动性的动态规律 ,提出了解决流动性信息统计因费时、费力、滞后期长而不具实用价值问题的一种方法。在考虑经济波动对银行资产流动性影响的情况下 ,利用银行资产的分布参数模型进行了资产量、资产收益 (或成本 )和收益风险的预测 ,并在动态地平衡收益与风险的基础上探讨了资产流动性结构的优化控制。