径向基函数方法求解债券看跌期权定价模型
来源期刊:东北大学学报(自然科学版)2001年第1期
论文作者:周琳 张铁
文章页码:108 - 110
关键词:径向基函数;债券;期权;
摘 要:用一种较新型的数值解法 -径向基函数方法 (RBFs法 ) ,特别是Hardy的多二次方法(MQ法 ) ,来近似求解债券看跌期权定价模型 ,并给出了计算实例·该方法具有计算格式简单、节点配置灵活、计算工作量小等优点·
周琳,张铁
东北大学理学院!辽宁沈阳110004
摘 要:用一种较新型的数值解法 -径向基函数方法 (RBFs法 ) ,特别是Hardy的多二次方法(MQ法 ) ,来近似求解债券看跌期权定价模型 ,并给出了计算实例·该方法具有计算格式简单、节点配置灵活、计算工作量小等优点·
关键词:径向基函数;债券;期权;