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求解亚式期权定价问题的迎风差分方法

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2006年第3期

论文作者：张铁祝丹梅

文章页码：328 - 331

关键词：亚式期权;连续平均样本;迎风差分逼近;稳定性;误差分析;数值计算;

摘要：期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计.数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法.

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张铁，祝丹梅

关键词：亚式期权;连续平均样本;迎风差分逼近;稳定性;误差分析;数值计算;