基于实物期权的企业战略风险动态测度
来源期刊：控制与决策2005年第7期
论文作者：姜继娇 杨乃定
文章页码：741 - 745
关键词：战略风险;实物期权;动态测度;Copula联结函数;
摘 要：研究动荡多变环境下企业战略风险的动态测度问题.针对企业战略风险的柔性特征,引入实物期权建立其单因子动态测度模型,利用Copula联结函数描述了多因子的联合概率分布和关联结构,提出一种以实物期权为内核的企业战略风险动态测度方法.示例分析表明,该方法比传统方法更逼近实际决策情景,具有一定的实用价值.
姜继娇，杨乃定
摘 要：研究动荡多变环境下企业战略风险的动态测度问题.针对企业战略风险的柔性特征,引入实物期权建立其单因子动态测度模型,利用Copula联结函数描述了多因子的联合概率分布和关联结构,提出一种以实物期权为内核的企业战略风险动态测度方法.示例分析表明,该方法比传统方法更逼近实际决策情景,具有一定的实用价值.
关键词：战略风险;实物期权;动态测度;Copula联结函数;
