改进Lagrange乘子法及收敛性分析
来源期刊:控制与决策2008年第4期
论文作者:黄远灿
文章页码:409 - 414
关键词:非线性规划;Lagrange乘子法;不等式约束;算法收敛性;LaSalle不变集原理;
摘 要:将与不等式约束相关的乘子重新定义为原乘子的正定函数,则Karush-Kuhn-Tucker必要条件中关于不等式约束乘子的非负约束可以去掉,并能构造出直接处理不等式约束的Lagrange乘子法.分析了算法的收敛性,利用LaSalle不变集原理揭示其稳定机制,并讨论如何减弱收敛条件和扩大收敛域.
黄远灿
北京理工大学智能机器人研究所 北京100081
摘 要:将与不等式约束相关的乘子重新定义为原乘子的正定函数,则Karush-Kuhn-Tucker必要条件中关于不等式约束乘子的非负约束可以去掉,并能构造出直接处理不等式约束的Lagrange乘子法.分析了算法的收敛性,利用LaSalle不变集原理揭示其稳定机制,并讨论如何减弱收敛条件和扩大收敛域.
关键词:非线性规划;Lagrange乘子法;不等式约束;算法收敛性;LaSalle不变集原理;