滤波问题的极大验后与极大似然估值的比较

来源期刊：中南大学学报(自然科学版)1984年第3期

论文作者：张后苏

文章页码：50 - 59

关键词：似然估值； 标准正态分布； 极大验后估计； 随机数； 滤波； 模拟实验； 极大似然估计； 电子计算机； 先验参数； 待估参数

摘    要：本文讨论了滤波问题的极大验后估值与极大似然估值的比较,对于一个参数的直接观测导出了公式: ΔX/ΔX=1+K/n,K=σ_Δ²/σ_x² X-X≈σ_xk/（n（n+k））^1/2=σ_Δ（K/n（n+k））^1/2对于多个参数的间接观测,文中以电子计算机的随机模拟方法进行了讨论。

Abstract: This paper deals with the comparison of maximum posterior estimates with maximum likelihood estimates for the filtering problem. For direct observations of one parament we have derived the formulas: （△X） / （△X） = 1 + K / n, K = 6_■² / 6_X² X - X = 6x K / （n （n + K））^{1 / 2}=6, （K / n （n + K））^{1 / 2} And for indirect observations of more paraments we discussed this subject in the stochastic model way of a computer.