我国煤炭价格变动模型实证研究
来源期刊：煤炭学报2010年第3期
论文作者：邹绍辉 张金锁
文章页码：525 - 528
关键词：煤炭价格;Monte-Carlo检验;几何布朗运动;跳跃-扩散过程;
摘 要：分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃-扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。
邹绍辉，张金锁
西安科技大学管理学院
摘 要：分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃-扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。
关键词：煤炭价格;Monte-Carlo检验;几何布朗运动;跳跃-扩散过程;
