金属交易市场融资风险评估定量分析模型

来源期刊：中国金属通报2016年第1期

论文作者：宋强 刘洋

文章页码：21 - 23

关键词：金属交易;融资;风险评估;预测;主成分分析;

摘    要：通过定量分析金属交易市场的融资风险,预测金属交易市场的融资风险指数,提高对市场的风险规避能力。传统方法采用主成分分析模型,需要大量的历时数据作为风险评估的参考,当先验知识缺乏的情况下对风险指数的预测和评估性能不好。提出一种基于零冗余度主成分分析的金属交易市场融资风险评估定量分析模型。对风险指数时间序列进行数据融合和特征提取分析,通过出成分分析方法降低数据维数和冗余度,实现对融资过程中的汇率波动、利率上涨、通货膨胀、国际贸易政策等风险指数进行定量预测。仿真结果表明,该定量分析模型对金属交易市场融资风险的预测精度较高,评估准确。