我国货币供给函数的协整与误差校正模型

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2006年第3期

论文作者：曾华 赵爽 李凯

文章页码：324 - 327

关键词：货币供给函数;协整;误差校正模型;最小二乘回归;单位根检验;

摘    要：传统的线性回归建模常假定时间序列是平稳的,以保证普通最小二乘法得到的估计量一致.而多数经济时间序列却是非平稳的,对其做线性回归可能产生所谓的“伪回归”.在协整理论基础上,借助统计和整理的经济数据,运用计量经济学的Eviews统计软件对我国货币供给进行实证分析,建立了误差校正模型.对误差校正模型残差的自相关性、异方差性进行检验,结果表明该模型在我国货币供给中是有效的,克服了“伪回归”现象,且具有很好的经济解释意义.