ARIMA模型在有色金属价格预测中的应用

来源期刊：黄金2015年第1期

论文作者：陶磊 刘涛

文章页码：5 - 8

关键词：时间序列;模型;有色金属;价格预测;

摘    要：以1959—2010年共52年度的平均结算价格为计算对象,采用时间序列B-J法,建立了铜金属价格预测模型;通过对52年的铜金属价格数据进行平稳化处理和自相关分析,确定了ARIMA（2,1,2）为铜金属价格预测模型,并对预测模型进行了检验;其模型检验结果表明,预测结果总体误差较小,可用于外推预测。将该模型运用于2011—2025年的铜金属价格预测中,预测结果显示,铜金属价格总体呈上升趋势,其中在2012年出现峰值,随后有小幅度回落,以后基本处于小幅度震荡的平稳状态。