有限需求信息下基于最大熵原理的风险厌恶库存模型

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2016年第10期

论文作者：邱若臻 苑红涛 冯俏

文章页码：1512 - 1516

关键词：库存模型;最大熵原理;风险厌恶;条件风险值;鲁棒性;

摘    要：针对风险厌恶的库存决策者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存模型.在仅知需求区间、均值和方差信息情况下,采用最大熵原理估计了两种条件下的需求分布.结果显示,在仅知需求区间、均值和方差信息时,决策者应分别采用均匀和指数分布作为潜在的需求分布.在此基础上,进一步推导了基于CVaR的库存订货策略及其绩效情况.模拟结果表明,同真实需求分布下的最优情况相比,基于最大熵原理的库存策略虽然会导致绩效损失,但损失比例很小,表明基于最大熵原理的订货策略具有良好的鲁棒性.