白噪声Wiener反卷积滤波器
来源期刊:控制与决策2001年第4期
论文作者:邓自立 张明波
文章页码:488 - 490
关键词:最优反卷积;白噪声估值器;Wiener滤波器;Bernoulli-Gaussian白噪声;
摘 要:应用现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型提出了白噪声 Wiener反卷积滤波器。该滤波器可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,可用 ARMA递推滤波器实现 ,适用于石油地震勘探数据处理。同多项式方法和 Kalman滤波方法相比 ,避免了求解 Diophantine方程和 Riccati方程 ,减少了计算负担。Bernoulli- Gaussian白噪声反卷积的仿真例子说明了其有效性。
邓自立,张明波
黑龙江大学应用数学研究所!黑龙江哈尔滨150080
摘 要:应用现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型提出了白噪声 Wiener反卷积滤波器。该滤波器可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,可用 ARMA递推滤波器实现 ,适用于石油地震勘探数据处理。同多项式方法和 Kalman滤波方法相比 ,避免了求解 Diophantine方程和 Riccati方程 ,减少了计算负担。Bernoulli- Gaussian白噪声反卷积的仿真例子说明了其有效性。
关键词:最优反卷积;白噪声估值器;Wiener滤波器;Bernoulli-Gaussian白噪声;