一种非线性非平稳时间序列预测建模方法

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2007年第3期

论文作者：林树宽 杨玫 乔建忠 王国仁

文章页码：325 - 328

关键词：经验模式分解;支持向量回归;非线性非平稳时间序列;本征模式分量;预测建模;

摘    要：提出了一种基于经验模式分解和支持向量回归的非线性、非平稳时间序列预测建模方法.首先,针对时间序列的非平稳特征,通过经验模式分解将其分解为若干个本征模式分量,使其中每个分量均成为平稳序列;其次,对每个本征模式分量,基于支持向量回归建立相应的平稳时间序列预测模型;最后,再一次利用支持向量回归对这些预测模型进行非线性组合,得到非线性、非平稳时间序列的预测模型.仿真实验和工程应用均表明,所提的预测建模方法与传统的基于支持向量回归的建模方法相比,具有较高的精度,说明该方法对于非线性、非平稳时间序列的预测是有效的.