简介概要

一类双线性时间序列的自相关函数的渐近性质

来源期刊：中国矿业大学学报2000年第6期

论文作者：李金玉

关键词：双线性时间序列; 矩估计; 渐近正态性;

摘要：对于双线性时间序列模型xt+p∑j=1ajxt-j=et+p∑j=1bjxt-jet-1,其中{et,t=0,±1,…}为i.i.d.序列,通过利用严平稳序列的m相依中心极限定理,给出了该模型的样本均值,样本自相关函数的渐近正态性质,为模型参数的矩估计创造了条件.

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李金玉¹

(1.中国矿业大学,应用数学与力学系,江苏,徐州,221008)

摘要:对于双线性时间序列模型xt+p∑j=1ajxt-j=et+p∑j=1bjxt-jet-1,其中{et,t=0,±1,…}为i.i.d.序列,通过利用严平稳序列的m相依中心极限定理,给出了该模型的样本均值,样本自相关函数的渐近正态性质,为模型参数的矩估计创造了条件.

关键词:双线性时间序列; 矩估计; 渐近正态性;

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