简介概要

随机控制的极大值原理及其在投资决策中的应用

来源期刊：控制与决策2002年第S1期

论文作者：赵中奇王浣尘潘德惠

文章页码：826 - 828

关键词：随机控制;投资决策;动态规划;

摘要：研究随机投资决策问题。给出随机控制问题的极大值原理 ,并应用这一方法求解随机投资决策问题 ,得到了最优投资策略。这一方法区别于 Bellm an方程和分离原理 ,拓展了 Pontryagin极大值原理的应用范围 ,使一般随机控制系统问题的求解更加规范、简洁与明确

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赵中奇，王浣尘，潘德惠

关键词：随机控制;投资决策;动态规划;