上海股市单边下跌股票风险复杂网络特性分析

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2011年第4期

论文作者：张鼎 庄新田

文章页码：604 - 608

关键词：股票中短期风险;复杂网络;VaR数组;小世界效应;无标度特性;

摘    要：利用股票VaR数组对股票中短期风险进行模拟,并以上海市场股票为节点,利用股票VaR数组之间的相关系数作为权值构建一个无向无权网络,即股票中短期风险复杂网络,并对其进行复杂网络特性分析.结果表明:所构建网络具有小世界效应;在特定情况下具有无标度特性,而在大多数情况下,并不具有无标度特性;单边下跌条件下,各支股票的价格波动影响较大,而各支股票的风险相互影响较小;时间跨度较小的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较大;而时间跨度较大的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较小.