一类随机连续信号的时间序列分析与建模
来源期刊：控制与决策2000年第4期
论文作者：赵明旺
文章页码：395 - 400
关键词：随机连续信号;时间序列分析;建模;系统辨识;Wiener过程;
摘 要：讨论由随机微分方程描述的随机连续信号的辨识建模问题。提出并证明了非平稳的连续Wiener过程通过稳定的连续线性系统后为平稳随机过程 ,且均值和自相关函数阵为时间遍历的。基于状态空间分析 ,给出了连续随机信号建模的时间序列分析方法 ,并证明了参数估计的一致收敛性。仿真结果显示了所提出方法的有效性
赵明旺
武汉科技大学自动化系!430081
摘 要：讨论由随机微分方程描述的随机连续信号的辨识建模问题。提出并证明了非平稳的连续Wiener过程通过稳定的连续线性系统后为平稳随机过程 ,且均值和自相关函数阵为时间遍历的。基于状态空间分析 ,给出了连续随机信号建模的时间序列分析方法 ,并证明了参数估计的一致收敛性。仿真结果显示了所提出方法的有效性
关键词：随机连续信号;时间序列分析;建模;系统辨识;Wiener过程;
