股票投资的马尔可夫决策规划模型
来源期刊：中国矿业大学学报2005年第2期
论文作者：韩苗 康建林 薛秀谦 周圣武
关键词：马尔可夫决策规划; x2检验; 最优策略; 股票;
摘 要：应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最优投资策略的存在,同时给出了求解最优策略的算法,并进行了二阶段算例分析.最后,通过具体实例验证了该投资决策模型的可行性.
韩苗1，康建林1，薛秀谦1，周圣武1
(1.中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221008)
摘要:应用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票动态投资策略,将股票价格随机时间序列分解成趋势序列和残差序列两部分之和.在验证残差序列具有马尔可夫性的基础上,对其建立模型并进行投资决策.所给定理保证了在一定条件下该模型目标函数最优投资策略的存在,同时给出了求解最优策略的算法,并进行了二阶段算例分析.最后,通过具体实例验证了该投资决策模型的可行性.
关键词:马尔可夫决策规划; x2检验; 最优策略; 股票;
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