基于距离和时序的层次粒度支持向量回归机

来源期刊：东北大学学报(自然科学版)2016年第7期

论文作者：王珏 乔建忠 林树宽

文章页码：942 - 1895

关键词：粒度支持向量回归;时序;金融时间序列;预测;泛化性;

摘    要：针对目前粒度支持向量回归机的粒划算法只考虑了距离因素,引入时序因素,提出适用于金融时间序列的基于距离和时序的层次粒度支持向量回归机(DTHGSVR).该方法首先将训练样本通过核函数映射到高维空间,并在该特征空间中进行初始粒划.然后,通过衡量样本粒与当前回归超平面的距离以及当前样本粒时序的综合因素,找到含有较多回归信息的粒,并通过计算其半径、密度及时序信息进行深层次的动态粒划.如此循环迭代,直到没有粒需要进行深层划分为止.最后,对不同层次的粒进行回归训练.采用提出的基于距离和时序因素的层次粒度支持向量回归机对基金净值进行预测,实验结果表明回归的泛化性有所提高.