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基于相关系数变权重组合模型的黄金价格预测

来源期刊：黄金2017年第7期

论文作者：吕海侠

文章页码：3 - 5

关键词：自回归滑动平均模型;相关系数;变权重;黄金价格;预测;

摘要：对黄金价格建立模型进行预测时,单一模型的预测精度往往难以达到理想效果。为充分利用单一模型的优势建立组合模型进行黄金价格的预测,利用相关系数法对组合模型的权值进行改进,使其权重不断改变,更好地反映各时间点上的信息组合变化,达到理想的组合预测效果。

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吕海侠

陕西工业职业技术学院基础部

关键词：自回归滑动平均模型;相关系数;变权重;黄金价格;预测;